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江西财经大学美国MIT高级国际贸易课件Lecture 8 HO and RV (empirics part II)
江西财经大学 美国MIT 高级国际贸易 课件 Lecture 8 HO and RV (empirics part II)
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2020/2/21
江西财经大学美国MIT高级国际贸易课件Lecture 8 HO and RV (empirics part II)。
江西财经大学美国MIT高级国际贸易课件Lecture 7 HO and RV (empirics part I)
江西财经大学 美国MIT 高级国际贸易 课件 Lecture 7 HO RV (empirics part I)
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2020/2/21
江西财经大学美国MIT高级国际贸易课件Lecture 7 HO and RV (empirics part I)。
江西财经大学美国MIT高级国际贸易课件Lecture 6 HO and RV (theory part II)
江西财经大学 美国MIT 高级国际贸易 课件 Lecture 6 HO RV (theory part II)
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2020/2/21
江西财经大学美国MIT高级国际贸易课件Lecture 6 HO and RV (theory part II)。
江西财经大学美国MIT高级国际贸易课件Lecture 5 HO and RV (theory part I)
江西财经大学 美国MIT 高级国际贸易 课件 Lecture 5 HO and RV (theory part I)
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2020/2/21
江西财经大学美国MIT高级国际贸易课件Lecture 5 HO and RV (theory part I)。
基于TrTS取样的股票收益率RV测度的改进
金融高频数据 金融资产收益率波动性 市场微观噪声 混合泊松分布
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2015/7/27
由于噪声的存在使得高频数据的分析过程存在着诸多困难,本文探讨了高频数据情况下的金融资产收益率已实现波动率的估计问题。在离散化的跳跃模型基础上,通过混合泊松分布而非传统的连续扩散模型来描述价格过程,并进一步提出了不同于以往文献研究的噪声假设,即在独立同分布的噪声假设基础上放松约束条件,保持噪声的独立性,但是允许噪声强度随时间变化,以此改善了传统的固定时间间隔取样模式。为了进一步改善估计效果,我们结合...